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每周量化择时观点(20170818)_搜狐财经_搜狐网

时间:2017-08-19 11:21来源:未知 作者:the weeknd 点击:
世爵娱乐:每周量化择时观点(20170818) 择时模型观点: Hurst模型8月9日收盘提示新一轮看空周期开始,上周hurst数值继续保持在阈值线之上,表明趋势正在延续(截至2017-08-18)。上轮看多

世爵娱乐:每周量化择时观点(20170818)

择时模型观点:

Hurst模型8月9日收盘提示新一轮看空周期开始,上周hurst数值继续保持在阈值线之上,表明趋势正在延续(截至2017-08-18)。上轮看多趋势从2017年5月26日起,至2017年8月4日止,区间大盘从3110.06点涨至3262.08点,涨幅4.89%。

图 1:Hurst模型最新判断(2017-08-18)

表 1:2014年牛市以来Hurst模型的择时效果

注1:模型从后验结果看对每个区间的趋势判断都是准确的,但并不是对每段涨跌都作出判断。

注2:由于模型效果限制,我们对趋势的转折点判断并不一定是在最高点或最低点,可能会有延迟或提前。

Hurst量化择时模型:

Hurst模型是基于非线性分形技术的择时模型,在量化择时模型大类中,Hurst模型相对于趋势类模型的优势是其及时性,相对于统计置信类模型的优势是其充分性。Hurst模型在美国市场S&P 500指数上运用非常成功,从2009年以来,我们在中国市场沪深300指数上引入了该模型。

下图中,阈值虚线代表中国市场反转线,红线是Hurst指标时间序列。Hurst指标在阈值线上部代表市场处于趋势延续区,指标在阈值线下部代表市场处于趋势反转区,当红线上穿阈值线则代表一次明确的信号,指向市场前期趋势的一次反转。

下图展示了Hurst模型自2007年以来的运行表现,其中2009年以后是样本外区域。可以看到Hurst模型在5年多的实战运行中很好地找到了市场上每一段大趋势的反转。

图 2:Hurst模型历史表现(2007年至今)

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